Windows XP SP2 でプログラム実行時のファイアウォールブロックイベントを記録する

「Windows ファイアウォールの通知を有効または無効にする(Microsoft Technet)」によると、
コントロールパネル -> 管理ツール -> ローカルセキュリティポリシー を実行して
セキュリティの設定 -> 監査ポリシー -> ポリシーの変更の監査 を、
成功、失敗時に監査するようにすることで記録できます。

ちなみにイベントログは「コンピュータの管理」または「管理ツール」から、「イベントビューア」のセキュリティログで見ることができます。